Dưới đây là một số điểm quan trọng được trích xuất từ báo cáo kiểm thử chiến lược (Strategy Tester Report) của “Gold Phoenix AI v2.9” trên XAUUSD với khung thời gian M30:
1. Cài đặt chiến lược:
- EA Name: Gold Phoenix AI
- Lot Size: 0.05
- Take Profit: 30 USD
- Stop Loss: 30 USD
- Trailing Step: 75
2. Thông tin tài khoản:
- Công ty môi giới: Exness Technologies Ltd
- Tiền tệ: USD
- Số tiền nạp ban đầu: 150 USD
- Đòn bẩy: 1:100
3. Kết quả giao dịch:
- Lợi nhuận ròng tổng cộng: 4,122.31 USD
- Tổng lợi nhuận: 8,773.16 USD
- Tổng thua lỗ: -4,650.85 USD
- Số lượng nến xử lý: 43,398
- Số lượng tick dữ liệu: 113,143,990
4. Rủi ro và mức giảm tài khoản:
- Drawdown tối đa theo số dư: 45.54 USD (1.55%)
- Drawdown tối đa theo vốn chủ sở hữu: 46.56 USD (1.59%)
- Drawdown tương đối: 2.82%
Đánh giá tổng quan:
- Chiến lược đã tạo ra lợi nhuận ròng 4,122.31 USD từ số vốn ban đầu 150 USD, cho thấy mức lợi nhuận cực kì cao.
- Tỷ lệ Drawdown thấp (dưới 3%) cho thấy chiến lược có mức độ rủi ro kiểm soát rất tốt.
- Lợi nhuận gộp cao hơn gấp đôi tổng thua lỗ, điều này thể hiện hiệu suất tích cực và lý tưởng của một EA có thể làm được.
Dưới đây là các nhận xét về hiệu suất của Gold Phoenix AI v2.9 dựa trên các chỉ số giao dịch:
1. Tỷ lệ thắng (Win Rate) – 60%
✅ Tỷ lệ thắng 60% là mức tương đối tốt, cho thấy hệ thống có xác suất chiến thắng cao hơn thua lỗ.
⚠ Tuy nhiên, cần xem xét thêm mức độ lợi nhuận trên mỗi giao dịch thắng và thua để đánh giá toàn diện.
2. Recovery Factor – 88.54
✅ Recovery Factor rất cao (88.54), cho thấy chiến lược có khả năng phục hồi nhanh sau các khoản lỗ.
✅ Chỉ số này cao hơn mức tiêu chuẩn (trên 3 đã được coi là tốt), chứng tỏ khả năng quản lý rủi ro hiệu quả.
3. Profit Factor – 1.89
✅ Profit Factor = 1.89, có nghĩa là cứ mỗi 1 USD thua lỗ, chiến lược kiếm được 1.89 USD lợi nhuận.
⚠ Mặc dù trên 1.5 là tốt, nhưng nếu có thể nâng cao Profit Factor trên 2.0 thì chiến lược sẽ an toàn hơn.
4. Sharpe Ratio – 0.08
⚠ Sharpe Ratio thấp (0.08), cho thấy mức lợi nhuận trên mỗi đơn vị rủi ro chưa cao.
⚠ Một Sharpe Ratio trên 1.0 được xem là tốt, do đó chiến lược này có thể chưa tối ưu hóa tỷ suất sinh lời so với mức độ biến động.
📌 Kết luận
✅ Chiến lược có hiệu suất tốt với tỷ lệ thắng cao và khả năng phục hồi mạnh.
✅ Profit Factor và Recovery Factor đều cao, chứng tỏ EA có thể tạo lợi nhuận bền vững.